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1、简单说，分子是银行的资本金，分母是银行的风险资产，由于被认为银行的资本金有低于风险的作用，所以对于这个比值要求不低于10.5%。

2、这里的风险主要是信用、市场、作三大风险【】：A、B、C、D银行的资本充足指标，主要指银行资本的数量足以吸收可能发生的意外损失，使银行在遭遇风险损失时不致破产。

3、巴塞尔委员会从 2012 年开始研究制定全新的市场风险监管规则，经过多轮征求意见和定量测算后，于 2016 年发布《市场风险的资本要求》，提出了更严格、更全面的管理要求，设计了采用敏感度指标的标准法体系，提出以预期尾部损益（ ES） 替代现行风险价值指标的内部模型法体系 。

4、（2）基于敏感度的标准法资本计量。

5、一是须单独计算信用利风险，首次明确将信用利风险单列，此外，须计算违约风险及剩余风险资本；二是敏感度法的实施要求更高；三是违约风险资本计算更1974年，十国银行行长在BIS(清算银行)的支持下成立了巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision，BCBS)。

6、加复杂；四是首次提出剩余风险资本附加要求。

7、（3）基于 ES 的内部模型法计量体系。

8、一是须建立内部模型法持续评估机制，巴塞尔协议III首次提出了内部模型法适用性的评估流程，要求银行从交易台和风险因子层面开展持续评估。

9、二是内部模型法资本计量以 ES 替代 VaR。

10、三是提出不可建模风险因子的资本计量要求。

11、四是须同步计算各交易台的标准法资本 。

12、使用内部模型法的银行还须每月计算各交易台的标准法资本要求。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。