新巴塞尔协议三大支柱

①大支柱：资本要求。资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及作风险有关的总资本要求的计算问题。资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的小比率。其中有关资本的定义和8％的资本比率，没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和作风险计算出来的风险加权资产。

1、资本要求（Minimum Capital Requirements）：即资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。

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大支柱

资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及作新巴塞尔协议（II）三大支柱：风险有关的总资本要求的计算问题。

第二大支柱

监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。

第三大支柱

市场约束旨在通过市场力量来约束银行，其运作机制主要是依靠利益相关者（包括银行股东、存款人、债权人等）的利益驱动，出于对自身利益的关注，会在不同程度上和不同方面关心其利益所在银行的经营状况，特别是风险状况，为了维护自身利益免受损失，在必要时采取措施来约束银行。

扩展资料：

监管资本的定义、风险加权资产和资本与风险加权资产的比率。资本的定义和8％的资本充足率没有变化。但在计算风险加权资产时，新方案在原有信用风险的基础上考虑了市场风险和作风险。总风险加权资产等于由信用风险计算的风险加权资产加上由市场风险和作风险计算的风险加权资产。

参考资料：

我们近还考了这个，三大支柱分别是资本要求(即银行加权资产的8%)、监管部门的监督检查和市场约束。

《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（　　）。

【新巴塞尔协议三大支柱 新资本协议的三大支柱，即资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。 ①大支柱：资本要求。资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及作风险有关的总资本要求的计算问题。资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的小比率。其中有关资本的定义和8％的资本比率，没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和作风险计算出来的风险加权资产。 ②第二大支柱：监管部门的监督检查。监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中，应当遵循如下四项原则：其一，银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。其二，尽管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；若对终结果不满意，监管当局应采取适当的尽管措施。其三，监管当局应希望银行的资本高于资本监管标准比率，并应有能力要求银行持有高于标准的资本。其四，监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的水平；如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。 ③第三大支柱：市场约束。市场约束的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者扩展资料才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次发生之后都要进行相关的信息披露。】：A,B,C

“巴塞尔新资本协议》的三大支柱：①支柱——资本规定。新协议在支柱中考虑了信用风险、市场风险和作风险，并为计量风险提供了几种备选方案；②第二支柱一一监管部门的监督检查。委员会认为，监管当局的监督检查是资本规定和市场纪律的重要补充；③第三支柱一～市场纪律。委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。故选ABC。

若某银行风险加权资产为1000亿元，则根据《巴塞尔资本协议》，其核心资本不得（　　）。

近年来，随着科技和商业活动的发展，金融创新一日千里，资本市场之间的联系更加紧密，银行风险管理水平大大提高。尤其是大型综合性银行可以不断调整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。这些变化导致该协议在部分发达已名存实亡。巴林银行倒闭表明，仅仅依靠资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。

【】：A

尽管新巴塞尔协议在制订过程中次征求了发展家的意见，并几次推迟准备实施的时间，但其对象仍然主要是在上活跃的大银行机构，各国均认为新协议不适合中小银行的情况。美联储认为，新协议只适用于美国大约20家大型综合性银行。美国银行协会认为美国大部分银行是社区银行或从事传统业务的一般性银行，这类银行不必执行新协议。货基金组织在对各国执行巴塞尔核心原则的情况进行评估后指出，发展家实施巴塞尔协议应有自己的规划，根据自己的国情量力而行，决不是实行就好，不实行就不好。

根据《巴塞尔资本协议》的规定，银行核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%，可知，本题中该银行的核心资本不得低于l000×4%=40(亿元)。

巴塞尔协议中商业银行总资本比例

新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议或巴塞尔协议II（英文简称Basel II），是由清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（Basel I）做了大幅修改，以期标准化上的风险控管制度，提升金融服务的风险控管能力。

巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。第二级是附属资本，其额可等同于核心资本额。附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。

新巴塞尔协议公布后，上褒贬不一。在总体上肯定的同时，货基金组织认为，新协议应当设定一个适用于全球各类银行的标准，从而使新协议能在新兴市场或发展家中得以推广运用。世界银行认为新协议中包含了许多极为复杂的风险管理技术，对监管当局的监管水平也提出非常高的要求，因此，世行极力主张进一步简化新协议。

巴塞尔协议主要包括什么？主要的！谢谢

②附属资本，又称二级资本、补充资本或辅助资本。这类资本包括普通准备金（呆账准备金、投资风险准备金）和长期次级新协议由三大支柱组成：一是资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。债务（发行的长期金融债券）等。

1988年的巴塞尔协议主要针对的是信用风险，旨在通过实施资本充足率标准来强化银行系统的稳定性，消除因各国资本要求不同而产生的不公平竞争。过去10多年来，巴塞尔协议已经成为银行业竞争规则和惯例。

针对金融领域的变化，1999年6月，巴塞尔委员会决定对巴塞尔协议进行修订。新协议提出了一个能对风险计量更敏感、并与当前市场状况相一致的新资本标准，明确将市场风险和经营风险纳入风险资本的计算和监管框架，并要求银行对风险资料进行更多的公开披露，从而使市场约束机制成为监管的有益补充。此外，在计算信用风险的标准法中，新协议采用评级公司的评级结果确定风险权重，废除以往以经合组织成员确定风险权重的做法，同时允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本充足率。

下列不属于巴塞尔资本协议资本监管“三大支柱”的是（ ）。

参考资料来1．支柱：资本要求。明确商业银行总资本充足率不得低于8％，核心资本充足率不得低于4％，资本要全面覆盖信用风险、市场风险和作风险。对各类风险的计量，提出了几种难易程度不同的计算方法，允许商业银行采用比较粗略的方法计量资本要求，同时鼓励银行采用更加精细、更加敏感的计量方法，并要求将计量结果充分应用于业务管理之中。2．第二支柱：监督检查。在第二支柱下，商业银行应建立内部资本充足评估程序，用于评估与其风险轮廓相适应的总体资本水平，评估的范围应覆盖银行面临的所有实质性风险，据此制定相应的战略确保维持充足的资本水平。监管当局应建立相应的监督检查程序，采取现场和非现场检查等方式，检查和评价银行内部资本充足率的评估情况和战略，以及它们监管资本达标的能力；对资本不足的银行，监管当局应采取适当的监管措施。源：

【】：D

3．第三支柱：市场纪律。第三支柱又称市场约束、信息披露，是对支柱和第二支柱的补充。第三支柱要求银行通过建立一套披露机制，以便于股东、存款人、债权人等市场参与者了解和评价银行有关资本、风险、风险评估程序以及资本充足率等重要信息，通过市场力量来约束银行行为，驱动银行不断强化自身管理。

《巴塞尔新资本协议》的新增内容有（　）。

资本3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。要求包括三个基本要素：

1988年巴塞尔协议明确将资本的构成分为（ ）类。

《巴塞尔新资本协议》新增的内容：①在信用风险和市场风险的基础上，新增了对作风险的资本要求(具体指在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、作风险的资席要求；引入了计量信用风险的内部评级法)；②在资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。《巴塞尔资本协议》的内容已经包括了A、C、E选项的内容。

【】③第三大支柱：市场约束。市场约束的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次发生之后都要进行相关的信息披露。：B

1988年巴塞尔协议明确将资本的构成分为两类：

①核心资本，又称一级资本。这类资本主要包括实收股本（普通股、非积累优先股）和公开储备（未分配利润、盈余公积、资本公积）。

新巴塞尔资本协议的具体创新内容是？

新资本协议的三大支柱，即资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。

主第三版巴塞尔资本协议界定并区分一级资本和二级资本的功能：一级资本应能够在银行持续经营条件下吸收损失，其中普通股(含留存收益)应在一级资本中占主导地位；二级资本仅在银行破产清算条件下承担损失。要提出三大支柱：

②第二大支柱：监管部门的监督检查。监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中，应当遵循如下四项原则：其一，银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。其二，监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；若对终结果不满意，监管当局应采取适当的尽管措施。其三，监管当局应希望银行的资本高于资本监管标准比率，并应有能力要求银行持有高于标准的资本。其四，监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的水平；如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。

下列关于第三版巴塞尔资本协议的说法错误的是（　　）。

【】：B【】近些年来，金融创新（经常采取规避资本充足规则方法）层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的金融危机，波及全世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的责难。：B,D

（2018年真题）2004年《巴塞尔新资本协议》的主要内容有（ ）。

2、监察审理程序（Supervis资本充足率的计算公式为：资本充足率＝（资本－扣除项）／（风险加权资产＋12．5倍的市场风险资本＋12．5倍的作风险资本）ory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

【】：A、B、E

与版巴塞尔资本协议不同的是，第二版巴塞尔资本协议构建了“三大支柱”的监管框架，扩大了资本覆盖风险的种类，改革了风险加权资产的计算方法。