量化基金的优缺点是什么？

量化对冲基金有亏的吗 量化对冲基金亏损情况

都说有输有赢才是人生，在投资领域没有的正回报，影响的因素繁多，所以进行风险投资时需要有足够的抗风险能力，那量化对冲基金有亏的吗？现量化对冲基金亏损情况是怎样的？

量化基金的优缺点是什么？

量化基金的优缺点是什么？

量化基金的优缺点是什么？

量化对冲基金有亏的吗？

在金融市场上没有稳赚不赔的买卖，所以无论采取何种策略何种交易方式都不可避免亏损这个事情，量化对冲一样是会亏损的，有时可能亏的会非常惨烈，且量化对冲涉及的流程和各种保障措施要求比较苛刻，若一个交易环节正常运转另一个交易环节发生问题那么就会造成对冲不及时产生较大风险敞口。

量化对冲基金亏损情况：

受股指期货市场持续贴水影响，去年表现较好的量化对冲基金今年显然过“小年”，整体表现平平。数据显示，20只对冲量化基金(各类型分开算)前三季度平均预期年化预期收益为虽然相对今年A股市场震荡来看仍表现出抗跌力，但预期年化预期收益明显不如去年。从投资策略看，量化对冲基金三季度纷纷加仓，不少基金也加大了对冲力度。

前三季微亏 最亏损超14%

为应对A股的非理性下跌，中金所去年9月份开始执行股指期货新规，股指期货单品种日开仓量被限制在10手以内，且日内交易手续费大幅提高，因此让一批量化对冲产品套期保值的成本大幅增加，也直接导致这类产品前三季度业绩平平。

数据显示，市场上20只可以对冲的预期年化预期收益基金(各类型合并算)三季度平均预期年化预期收益为而同期沪指涨幅为仅华泰柏瑞量化预期年化预期收益、华宝兴业量化对冲等基金获得微幅正预期年化预期收益，表现最的产品亏损幅度达到从前三季度业绩来看，这类量化对冲基金平均预期年化预期收益为华宝兴业量化对冲、海富通阿尔法对冲、华泰柏瑞量化预期年化预期收益、广发对冲套利等产品表现较好，表现最的产品亏损幅度超过14%。

这类产品预期年化预期收益率看似抗跌，但与去年相比逊色很多。数据显示，2015年8只对冲量化基金平均预期年化预期收益率高达据深圳一位基金表示，股指期货新规对量化对冲产品影响较大。“过去一段时间持续深度贴水情况下，这类产品预期年化预期收益普遍下降，阿尔法策略基本失效，主要是通过积极寻找新策略做一点增强预期年化预期收益，或者寻找交易性机会。”

也有基金表示，深度贴水情况正在好转。永赢量化基金就在的公告中表示，“2016年三季度股指期货市场持续处于深度贴水状态，流动性明显下降，给对冲策略的执行造成一定影响。随着市场情绪稳定，股指期货合约贴水水平有所收敛，但贴水现象预计仍将持续”。

量化对冲基金的特点有哪些？

随着市场的快速发展，从中催生了不少词汇，了解其含义及特点是十分必要的，那量化对冲基金的特点有哪些？量化对冲基金怎么样？

量化对冲基金的特点：

1、投资范围广投资策略灵活

普通公募产品由于投资范围受限，参与衍生品投资的比例较低，例如我国证券投资基金参与股指期货交易指引规定，基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金净资产的10%，基金持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值20%且必须以套期保值为主，严格限制投机。

而对于部分私募量化对冲产品(如私募基金公募专户)而言，不仅可以在银行存款股票债券证券投资基金央行票据短期融资券资产支持证券金融衍生品商品期货等各类资产间灵活配置，而且没有投资比例上的限制，极大地提高了投资的灵活性。

2、以追求预期年化预期收益为目标

由于公募基金有投资范围和仓位限制，如股票型基金不得低于80%的规定(部分基金更高)，只能靠买入持有或者降低仓位管理资产，更多是靠天吃饭，使得在下跌行情中无法避免系统性风险，因此公募产品业绩的考核一直更加注重相对预期年化预期收益排名，于是造成前述某些基金虽然跑赢了市场但依然亏钱的窘境而对冲基金投资策略灵活，可以通过做多/做空股指期货对冲等方法降低投资组合的系统风险，无论市场上涨还是下跌，均能获取一定风险下的预期年化预期收益，以追求预期年化预期收益为目标

另一方面，近些年来我国A股市场始终处于弱势震荡状态，行业板块之间轮动特征明显，因此公募产品业绩波动巨大，今年业绩的基金明年很可能倒数，大有你方唱罢我方登场之态势受此影响，投资者的风险偏好愈发降低，其对稳健预期年化预期收益的追求愈发迫切，预期年化预期收益产品也越来越受到市场的重视和欢迎。

3、更好的风险调整预期年化预期收益

通过比较海外对冲基金和主要市场指数的业绩表现可以看到，长期中各类策略对冲基金的累计预期年化预期收益均超于了主要市场指数，均实现了正历史预期年化预期收益率在市场下跌时，对冲基金也体表现一定的抗跌性，如2008年金融危机期间整体来看，对冲基金在获取稳定预期年化预期收益的同时提供了更好的防御性。

4、与主要市场指数相关性低具备资产配置价值

考察过去13年间各对冲基金指数与全球主要市场指数的相关性可以看到，除恒生指数外，对冲基金与主要市场指数间的相关性都比较低，其中日经255和法国CAC指数与各对冲基金指数均呈负相关，因此将对冲基金加入投资组合后可以降低组合整体的预期年化预期收益波动并提高组合的风险调整后预期年化预期收益另外，各类对冲基金指数间的相关性较高，因此在采用不同策略的对冲基金间配置不能有效降低组合的整体风险。

量化对冲基金特点有哪些

1、量化对冲基金风险可控。通过对冲做空机制使得其下行风险较小。

2、量化对冲基金理性投资。严格执行模型程序，一旦达到目标并触发相应规则，电脑立刻买卖，能有效的克服人性的弱点。

3、量化对冲基金长期稳定。量化对冲基金以追求收益为目的，与股票市场表现相关性较低，因此在大幅调整市的表现更为突出。

4、量化对冲基金分散持续。不在一只股票上深度挖掘，而是通过选股能力在很多股票上都赚一点钱。

5、量化对冲基金相对于一般的混合型基金和股票型基金。其风险预期较低，适合追求长期的稳定的收益的用户进行投资。主要是用量化投资找到超额收益，再做空股指期货，然后获取稳定的超额收益。

量化对冲基金产品的有哪些特点

量化对冲产品有以下几方面特点：

1、投资范围广、投资策略灵活；

2、以追求收益为目标；

3、更好的风险调整收益；

4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。

量化对冲产品有以下几方面特点：

1、投资范围广、投资策略灵活；

2、以追求收益为目标；

3、更好的风险调整收益；

4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。

到底什么是量化对冲

量化对冲基金里的量化和对冲是两个概念。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性出借的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中，对冲基金往往采用量化出借方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。量化、对冲、高频其实是完全不同的纬度，但构成了一种新门类，即利用海量数据，程序化交易方法来进行出借的策略。

量化对冲基金一般采用长短仓策略。类似某一类严格的市场中性策略，理论上说，一个基金可以持有50%的多头头寸和50%的空头头寸，他的净头寸恰好为0，这时候就达到市场中性了。在股市暴跌流动性丧失的同时，量化对冲基金时基于市场中性的量化对冲基金，一般收益不会太高，但非常稳定，回撤也比较小，前提是需要出借管理人水平比较高。

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。

量化对冲是指利用量化的手段对冲风险，以期于股票市场走势获取超额收益。在我国对冲基金市场中，常见的量化对冲策略有股票多/空、市场中性、套利及管理期货等子策略。

量化对冲基金是什么？一文弄懂

全球股市巨震，即出现暴涨暴跌的情况，风险性较大，投资者不断的寻找其它的金融产品来规避风险，其中量化对冲基金是一种不错的规避风险的金融衍生产品，那么，什么是量化对冲基金呢？

量化对冲基金：

量化基金的特点有哪些？

量化投资基金就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。数量化投资的组合构建注重的是对宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据进行分析，利用数据挖掘技术、统计技术、计算方法等处理数据，以得到的投资组合和投资机会。量化投资基金优势有哪些：

1、更加准确高效。避免了基金的情绪和主观决策的干扰。

2、机会更多。借助程序化的计算机模型，也能够跟踪和发现大量人力不及的投资机会。

3、降低了基金的依赖。量化基金的优点正在于降低了对基金主观能力和经验的依赖。但量化基金要想成功运作，管理人的能力同样重要。

（1）选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。

（2）通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金的投资理念与分析相互结合。

（3）这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金个人偏见、精力不足造成选择范围局限。 （4）通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。

（5）和传统的主动管理基金相比，量化基金的优点正在于降低了对基金主观能力和经验的依赖。