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个体固定效应模型(个体固定效应模型代码)个体固定效应模型(个体固定效应模型代码)


个体固定效应模型(个体固定效应模型代码)


1、在公式 中， 已经被消去，故只要 与 不相关，就可以使用 OLS 一致地估计 ，称为 固定效应估计量 （ Fixed Effects Estimator ），记为 。

2、由于 使用了每个个体的组内离信息，故也被称为 组内估计量 （ within estimator ）。

3、即使个体特征 与解释变量 相关，只要使用组内估计量，就可以得到一致估计，这是面板数据的一大优势。

4、我固定效应模型做完，导师要求做自相关和异方检验。

5、但是我朋友说面板一般可以不做。

6、如果所有个体都拥有完全一样的回归方程，也就是说每个个体 连截距项都相同 ，那么方程 的 就都相等。

7、我们记 为截距，即 ，那么方程 就可以写成：我在stata中做了结果如下。

8、x给定个体 ，将方程 两边对时间取平均，可得：ttest3结果chi2 (130) = 1.2e+06Prob>chi2 = 0.0000. xtcsd,frees|--------------------------------------------------------|Critical values from Frees' Q distributionalpha = 0.05 : 0.6860alpha = 0.01 : 1.1046. xtcsd,pesaranPesaran's test of cross sectional independence = 11.976, Pr = 0.0000。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。